Ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, el Peñón de los Baños resguarda las últimas aguas termales naturales de la Ciudad de México. Antes de la Conquista fue un islote del Lago de Texcoco y, desde la época prehispánica, sus manantiales eran valorados por sus propiedades curativas.
Crónicas históricas señalan que gobernantes como Moctezuma acudían al sitio, considerado sagrado. Más tarde, en el siglo XIX, fue visitado por Porfirio Díaz y el emperador Maximiliano de Habsburgo, así como por científicos como Alexander von Humboldt.
Hoy, aunque las aguas están entubadas, aún pueden disfrutarse en tinas junto a la capilla histórica. Alcanzan hasta 50 °C y, según administradores, ayudan a aliviar estrés, reumatismo y problemas respiratorios, manteniendo viva una tradición única en la capital.